北京新闻于6月20日，国家金融和管理管理局已发布了“有关商业银行程序的风险管理法规”。以下是全文：第1章一般第1条旨在加强商业银行市场风险的管理，这些步骤是根据“银行银行和中华人民共和国法律”，“中华人民共和国商业法”以及其他相关法律和行政法规制定的。第2条这些步骤适用于根据中华人民共和国领土内的法律建立的商业银行。第3条在这些步骤中规定的市场风险决定了由于市场价格的差异（利率，汇率，股票价格和商品价格），商业银行和余额业务造成的损失风险。银行交易中存在市场风险，非商业业务。这些步骤中提到的市场风险不包括银行利率风险，而银行利率风险则受“管理商业银行（修订）管理账面利率风险的准则”。第4条市场风险管理是识别，测量，监测，控制和报告市场风险的整个过程。市场风险管理的目的是有效避免市场风险，控制商业银行可以携带的合理范围内的市场风险，并在风险和下降之间达到合理的平衡。第五条市场风险管理应遵循以下原则：（1）审慎的价格。商业银行必须遵守该概念的重点是风险，完全识别，准确地衡量，继续监控，适当控制并立即报告所有交易和非企业业务的市场风险，改善风险管理管理，并确保稳定的运营。 （2）com的原则杂质。管理商业银行的市场风险应充分覆盖具有市场风险特征的所有类型的机构，企业和产品，并应照顾关系和传染性的市场风险以及其他内部和外部风险，并调整上升市场管理和其他管理类别类别的规则和方法。 （iii）ANG匹配原理。商业银行承担的市场风险水平应与其在市场和资本实力中的风险管理能力相匹配。商业银行不应开展超出自己市场管理能力和市场许可水平的复杂金融服务。 （iv）专业原则。在商业银行市场中负责风险风险的人员应具有专业和技能知识，充分了解银行的业务业务，并掌握对风险，测量，监测，控制和技术方法的相应识别。艺术LE 6金融和行政管理部门以及已发送机构必须根据法律管理和管理商业银行的风险浪费水平，并应鼓励商业银行有效地识别，衡量，监控，监控，监控，监控，衡量，监控和控制各种企业的市场风险。第2章风险管理7商业银行董事委员会应将市场风险视为银行面临的主要风险之一，并承担了管理市场风险的最终责任。董事会必须确保已经建立了与市场风险管理要求相对应的风险文化，并确保商业银行有效地识别，措施，监视和控制不同企业承担的市场风险。主要职责包括：（1）批准基本市场管理系统以确保与战略目标相同; ）。 （4）每年至少检查一次市场管理报告报告，以监视和评估市场风险管理的完整性和有效性以及高级管理层在市场风险中的绩效。如果市场变化增加，则审查报告的频率应根据情况增加； （5）确保高级管理层确定确定，测量，监控，控制和报告市场风险的必要机制； （6）确保市场上的市场管理系统受到内部审计部门的有效评估和管理； （7）批准披露市场风险信息； （8）其他相关职责。董事会可以允许委员会执行上述某些行动，并且授权委员会必须定期向董事会提交相关报告。第8条：当商业银行建立监督委员会（链）时董事会（链）必须承担市场风险管理的管理责任，负责管理和检查董事会和高级管理层的角色和责任的履行，立即进行更正，其中包括监督委员会（CHAIN）报告（链）报告（链）。第9条：商业银行的高级管理人员应为实施市场风险管理带来责任。主要责任包括：（1）制定，定期评估和管理Pamanage Market风险中的政策和程序的实施； （2）及时了解市场风险水平和管理状况； 。 ） 导演; （5）定期提交有关市场风险管理的报告，并将其提交给监督委员会（SEAT）； （6）为管理市场管理提供足够的金融技术系统，人员和信息以及其他资源； （7）改善市场风险管理系统并响应有效Ely迎合市场风险； （8）其他相关职责。第10条承担市场风险的商业银行业务运营部应充分理解，并充分考虑业务中包含的各种市场风险，这些风险从事业务决策以实现合理的风险平衡和回报。业务运营部是市场风险的直接承载和经理，应负责自己的业务活动承担的市场风险。第11条商业银行应指派特殊部门负责市场风险管理。领导市场管理市场管理的部门应承担明确的责任和企业。业务部门是相对独立的，具有人力资源和材料，以履行市场风险管理的责任。负责商业银行标记管理市场的部门ET应履行以下职责：（1）在市场风险中制定政策和方法，制定程序以及识别，测量，监测，控制和报告市场风险的特定法规； （2）识别，测量，监控，控制和报告市场风险； （3）监视与市场风险限制的业务运营和分支机构约会部门的遵守情况，并会惊讶地超过限制； （4）设计和实施压力测试； （5）监控市场风险测量模型的有效性； （6）识别并审查新产品和新业务中包含的市场中的Pamarket； （7）及时提供有关董事会和高级管理层市场风险管理的报告； （8）其他相关职责。第12条审计商业银行内部应对市场主要联系的准确性，可靠性，丰度和有效性进行独立分析和评估管理系统定期（原则上一次）。内部审计应在业务运营部和负责市场风险管理的部门进行。内部审计报告必须直接提交给董事会和监事会（SEAT）。董事会应鼓励高级管理人员及时提出更正和GUMA计划，以应对内部审计中发现的问题。内部审计部应监视和评估改进的实施，并向董事会提交相关报告。对商业银行管理系统管理系统的内部审计应至少包括以下内容：（1）市场风险位置和风险水平； （2）市场管理系统文档的完整性； ）（4）市场风险管理涵盖的风险和覆盖范围类别； 。 （vi）义市场风险管理系统中使用的参数和假设的性质和稳定性； （vi）市场风险衡量方法的适当性，管理模型管理的有效性以及测量结果的准确性； （vi）遵守市场风险管理政策和方法； （九）市场风险限制的管理有效性； （10）应力测试系统的有效性； （11）市场风险的计算和内部分配； （12）对未限制，未经授权的交易和帐户不匹配的主要交易进行调查。当商业银行引入新产品和对市场风险水平有重大影响的新业务时，市场管理系统中存在重大变化或严重的缺陷，它们应扩大内部审计市场风险的范围并增加内部伤疤的频率。商业银行的内部审计师必须具有 - 回声专业知识和技能，并且必须ERGO Kuklike培训，以充分了解市场风险，测量，监视和控制的方法和方法。如有必要，商业银行可以将社会机构委托在社会上，以管理其市场风险的自然，水平和市场风险。定期评估和评估管理系统。为了避免潜在的利益冲突，商业银行必须确保每个职能部门都有明确的责任和相关行动的适当分离。商业银行的业务运营应保持独立于市场管理职能，并应严格与交易后处理，功能和和解。第14条将在其薪酬系统与激励机制与市场管理目标之间的利益冲突。董事会和高级管理层应避免赔偿SY的负面影响鼓励过度运行风险的STEM，并防止绩效评估过度关注短期运营收入绩效，而与长期运营风险无关。负责市场风险管理的员工的薪水不应归因于营业直接收入。第15条商业银行必须在组合管理范围内建立群体风险偏好，并且每个国内外子公司机构均应建立市场管理结构和系统基于团体风险偏好的系统管理，并符合其自身风险条件，并与业务范围，风险特征，业务规模和监管要求兼容，并产生市场管理系统。海外相关机构还必须满足其位置监管要求。第3章风险管理政策和方法第1节第1条第16条商业银行应制定FORMAL的书面市场管理政策和程序适用于整个银行机构。市场市场中的管理政策和方法应符合商业性质，规模，复杂性和风险特征，与可以带来的总体业务发展，管理能力，资本实力和一般风险水平的整体方法一致，并符合市场管理和市场管理的相关国家管理要求。市场风险管理政策和方法的基本内容包括：（1）可以进行或投资的金融工具以及投资，维持可以采用的价值和风险控制技术的业务； （2）商业银行可以携带的市场风险水平； （3）市场风险管理结构，授权结构和责任机制，并清晰地分配； （4）市场风险标识，测量，监视和控制方法和程序； （5）市场报告系统； （6）市场市场管理信息系统； （7）购物的泛风险店； （8）市场风险管理审计； （9）分配市场风险； （10）基本市场风险情况的应急响应计划。商业银行应立即根据银行的市场危害偏好，风险状况，外部市场和环境变化来改变市场风险政策和方法。第17条市场风险管理政策应包括在风险管理的综合框架中，并应应用于具有独立法律地位的会员和外国机构的机构。商业银行必须充分确定法律差异 - 会员机构之间的资本流量和资本流障碍，并对其风险管理政策和方法进行相应的调整，并仔细处理Affili之间的抵消职位吃法律差异和资本流量障碍以防止低估市场风险的机构。第18款＆nbsp;商业银行应根据一般内部银行控制系统的有机一部分，根据财务管理管理和管理商业银行的内部控制和管理商业银行的内部控制，建立一个完整的内部控制系统，用于市场风险管理。内部控制市场风险应该令人满意，以建立有效的业务运营，提供可靠的财务和监管报告，并敦促银行严格遵守相关法律，管理法规，部门法规以及内部系统和程序，以确保市场管理系统的有效运营。第2节风险认可第19条商业银行应按照“商业银行管理M管理措施”，并采用相应的市场风险认同，测量，监视和控制不同书籍的基于自然的方法和特征。商业银行应制定更详细的和有针对性的风险管理政策或各种市场风险和市场风险的程序，以及不同类型的业务的市场风险（例如衍生性交易）（例如，交易量），以及交易的业务，以及交易的业务，以及范围的交易范围，以及跨越的业务。商业银行应分解和分析每个业务和产品中的市场风险因素，并准确地确定所有交易和非企业业务的类别和自然市场风险。Roducts和新业务应包括对专门部门的审查，例如业务运营部门，负责市场风险管理的部门，法律合规部门，会计部门和信息技术部门等，以及执行相应的批准方法。第3节：第22条：商业银行应在日期交易中检查工具的市场价值。市场价值评估应是风险管理部，会计财务部门或其他相关部门或人员独立于业务运营部的责任。重新评估市场价值的价格因素应从独立于业务运营部门或独立证明的渠道获得。第23条：商业业务部门，金融部门，负责市场风险管理的部门等应对金融工具表示赞赏。应尽可能保留欣赏的方法和假设，并应确定适当的校对机制。当缺乏可用于升值的市场价格时，商业银行必须确定获取的标准，方法和计算公平价格选择替换数据的方法。第24条商业银行应选择与业务的性质，规模和复杂性一致的测量方法，并根据理性的假设和参数衡量其所有市场风险。商业银行应准确计算市场量的风险并评估困难的定量市场风险。测量市场风险的方法包括灵敏度分析，检查暴露，场景测试以及使用内部模型来计算预期的尾损，风险价值等。它还增加了压力测试和其他诊断方法。高级硕士商业银行和相关市场管理人员的管理人员应了解银行采用的市场风险衡量方法，模型和假设，以准确了解市场风险衡量结果。第25条商业银行应采取步骤，以确保假设，参数，数据资源和测量方法领域的推理和准确性。商业银行应定期评估市场风险系统的假设和参数，并制定内部程序以改变假设和参数。参数的主要假设和更改应由高级管理层批准。第26条商业银行必须根据“银行资本商业银行管理”的要求，完全积累资本。业务复杂性和市场风险水平高的商业银行应使用适合风险率的指标，例如回报率并增加了ECO进行内部资本分配和绩效评估，并在各个层面（例如银行和业务运营）之间取得合理平衡的合理价值。第27条：商业银行采用预期的尾部损失，风险价值等。使用PMARKET风险管理中的内部模型进行计算，可以根据银行的规模和自然进行定期审查，定期审查和调整模型技术，假设以及模型参数，建立和实施与模型，模型，建立新的模型，模型验证和常规模型和定期操作，并实施与模型的模型，并实现与模型的内部政策和程序相关。商业银行应根据模型验证和对模型性能的持续监视调整和改善市场风险衡量方法或模型。模型验证模型应保持独立于模型的模型开发，并且模型的应用程序具有Y，并且正在进行的监视实体必须保持独立于模型的应用程序实体，并且不应直接受益于MOMOMOMOMOMOMOMOMOMODEL APPLICTITY ASSITITY活动。商业银行应将模型的应用与阳光风险管理紧密相结合，内部模型提供的信息应成为计划，监视和控制市场风险投资组合的过程的有机部分。商业银行应得到充分理解并使用计算市场内部风险模型，充分确定内部模型的局限性，并使用压力测试和其他非态度测量方法来增加模型的内部方法的结果。使用高级市场风险来衡量资本的商业银行还必须满足 - 衡量“商业管理衡量NG资本银行”的约束要求。第28条商业银行应建立一种全面而严格的压力测试方法，包括ng skill and volume of evaluation, and regularly mimic and estimate sudden low-intelaneous events, such as violent changes in market prices, sharp decline in market liquidity, or potential losses that have caused other infectious infections, to check with other infectious infections, to check for other infectious infections, to check for other infectious infections, to check for other infectious infections, to check for other infectious infections, to check for other感染感染，检查其他感染性感染，检查其他感染性感染，以检查该银行将损失带到严重状况的能力的其他感染。市场上的标记严重不足，外部情况不足，而当地环境的重大变化可能会导致重大损失或风险很难控制。商业银行应根据其银行的业务发展和相关州管理要求实施压力测试压力测试的财务管理和管理。商业银行应根据对市场风险产生重大影响的压力测试的结果制定紧急响应计划，并决定以及如何改善其他政策和方法以限制限制，提供资本和市场风险管理。第29条商业银行必须建立一个完整可靠的管理系统Yetra，以衡量，监视和控制市场风险，并采取相应的步骤以确保准确性，可靠性，及时性和数据安全。管理信息系统应支持市场风险的衡量，监控模型和压力测试的相关有效性，并监视对市场风险限制的遵守，并提供市场风险报告的相关内容。商业银行应建立相应的和谐方法，以保持各个部门和产品的业务数据的一致性和完整性，并确保准确ATE业务数据和数据是市场风险系统中的输入。商业银行应立即根据需要改进和更新管理信息系统。第4节的跟踪第30条商业银行的风险，控制和报告应实施市场风险的限制管理，建立涵盖不同类型和级别的管理系统，包括临时配额调整，澄清内部程序和批准流程，以及基于自然界的限制，复杂性和风险的企业风险限制，定期审查和更新限制。市场风险限制包括交易限制，风险限制，停止损失限制等，以及可以衰减区域，业务运营部，资产投资组合，金融工具和风险类别。商业银行必须建立一个合理的限制，该限制符合不同限制的不同角色和限制的每种不同类型和限制的限制有效控制市场风险。一般管理市场风险中商业银行所显示的限制的限制，类型和结构应得到高级管理层的批准。在设计限制系统时，商业银行应考虑以下因素：（1）业务的性质，规模和复杂性； （2）商业银行可以承受的市场风险水平； （3）业务运营部的先前表现； （4）员工的专业水平和经验； （5）衡量市场风险的定价，升值和系统； （6）压力测试的结果； （7）内部控制水平； （8）AOF资本实力； （9）外部市场的发展和变化。商业银行应为过度限制制定跟踪和处理方法。超过限制的情况应及时在相应级别的管理级别报告。管理层应立即处理SI根据限制管理系统的限制超出极限，并阐明纠正过度限制情况所需的时间。管理层应根据过度限制的整体状况来决定是否调整管理系统和水平。第31条商业银行应针对市场风险产生重大影响的情况制定紧急响应计划，包括采取措施，例如调节和降低风险敞口以降低MNOT市场风险。商业银行应使用压力测试的结果作为制定紧急紧急响应计划，定期审查和测试紧急响应计划的重要依据，并不断更新和改善紧急响应计划。第32条董事会，高级管理层和其他商业银行管理人员应定期审查有关市场风险的报告。市场报告路径应非常独立，报告不同级别的报告和类型应遵循规定的交付，过程和频率的范围。 ReportShall包括以下所有内容或部分内容：（1）由业务类别，部门，地区和风险计算出的市场风险头寸； （2）由业务类别，部门，地区和风险衡量的市场风险水平； （3）市场风险地位和市场风险水平的结构分析； （4）收入和损失情况； （5）市场风险，测量，监控和控制程序和程序的变化； （6）遵守市场风险管理政策和方法； （7）遵守市场风险限制，包括处理超额限制； （8）压力测试情况； （9）市场风险测量模型的运营和应用； （10）内部和外部情况； （11）市场风险分配市场的情况； （12）有关改善Market风险管理政策，方法和市场风险紧急计划的建议； （13）其他市场管理管理情况。提交给董事会的风险管理报告通常包括银行市场的整体风险地位，风险水平，收入和损失状况，以及遵守市场风险管理的市场风险限制以及其他政策和程序。提交给高级管理层和其他管理人员的市场管理报告通常包括受地区损坏，业务运营，资产组合，金融工具和风险类别损坏的详细信息，并且报告频率更高。以上报告可能是特别报告或综合报告，例如全面风险，包括AOF市场风险管理内容。第33条商业银行应根据“银行信息披露措施”和“商业银行管理措施”以及其他相关规定披露数量和技能信息，例如市场风险水平和风险管理状况。第4章管理和检查文章34国家金融和管理管理局和发货机构必须包括框架持续管理的商业银行市场中的风险管理和管理，这是该站点检查和非管理现场的重要组成部分。第35条商业银行必须立即提交诸如基本市场风险管理系统之类的文件，并将其调整给国家管理局，以进行财务监督和管理或发送机构，并根据相关法规提交有关市场危害管理的报告。第36条商业银行应立即向金融管理或已发送机构报告以下州管理项目：（1）严重超过银行设定的市场风险限制的重大损失； （2）在市场风险和管理状况的风险水平上，国内外黄金对市场变化的重大影响； （iii）ILLEGAl业务运营的行为； （iv）其他主要紧急情况。商业银行应为主要市场风险制定报告系统，并将其提交为金融管理或派遣机构的州管理层。第37条金融管理局或ANG运输机构应对商业银行市场风险的管理状况进行现场检查。检查的主要内容包括：（1）董事会，监管委员会（席位）和市场风险高级管理层的绩效； （2）市场管理政策和方法及其实施的完美； （3）市场风险，测量，监测和控制的有效性； （4）市场管理系统中使用的假设和参数的公义和稳定； （5）市场上的市场管理信件是利息系统的有效性； （vi）管理的有效性市场风险限制； （vi）内部风险控制在市场上的有效性； 。 （9）默卡风险资本的足够分配； （10）负责市场风险管理的员工的专业知识，技能和表现； （11）其他市场管理管理情况。 Artikulo 38 Kung May Mga oquala o Depekto sa pamamahala ng peligro ng mga komersyal na bangko sa merkado Alinsunod sa May -Katuturang Mga ng ng“ pagbabangko ng pagbabangko at batas ng pangangasiwa ng ng中国人民共和国”，ang“ komersyal na batas sa bangas sa Bangko ng中国共和国人民”和其他行政法律和法规。如果在截止日期内未纠正更正或严重的情况，则必须根据法律施加行政处罚。国家财务和广告管理部门管理局和已发送的机构应根据其职责将其视为市场风险和风险管理管理。 Kabanata 5附件Artikulo 39：Mga Patakaran Sa Mga Patakaran，Mga Bangko Sa Kooperatiba，Mga Bangko Sa Lungsod ng肺部 Kumpanya sa Pananalapi ng Pananalapi, Mga Kumpanya sa Pananalapi sa Pananalapi, Ang Mga Kumpanya sa Pananalapi sa Pananalapi, Mga Pamamahala sa Pamamahala ng Pananalapi ng Pananalapi, Mga Panganib sa Finance of financial risks by own risks to shopping risks to shopping risks to shopping risks to shopping购物风险的风险，购买风险，通过购物企业的一般风险购物危害购物风险。第40条：尚未建立董事会的Koversial银行应拥有自己的尸体，以进行商业决策以进行相关在这些步骤中设定的董事会董事会管理风险的责任。第41条银行银行在中华人民共和国建立的银行银行应遵循其总部的市场风险管理规则和方法，并定期向总部提交有关市场风险的报告，并提交与州管理州管理州管理法规有关的报告。第42条：国家金融管理和管理局负责解释这些步骤。第43条：这些步骤必须占据出版日期。银行银行法规委员会以进一步加强了市场风险管理的商业银行业务通知（Bank and CNF [2006]第89号），从实施这些步骤开始。编辑Liu Jiani